Рынок криптовалют известен своей непредсказуемостью: цены на биткоин и эфир способны резко меняться буквально за минуты. Но российские исследователи предложили способ сделать хаотичное поведение цифровых монет более понятным.
Профессор факультета экономических наук ВШЭ Анатолий Пересецкий и аспирант Максим Тетерин изучили взаимосвязь между биткоином и эфиром — двумя крупнейшими криптовалютами. Они предположили, что изменения в одном активе могут помочь предсказать поведение другого.
"Например, цены эфира демонстрируют несколько большую изменчивость. Интересно, что обе монеты испытывают значительные экстремальные колебания волатильности, что подчеркивает высокий риск рынка криптовалют", — указал Анатолий Пересецкий.
Учёные рассчитали реализованные ковариации и корреляции между активами. Эти показатели позволяют понять, насколько сильно связаны движения цен биткоина и эфира.
Для проверки точности прогнозов использовались стандартные метрики:
RMSE (среднеквадратичная ошибка);
MAE (средняя абсолютная ошибка);
MAPE (средняя абсолютная процентная ошибка).
| Показатель | Биткоин | Эфир |
| Популярность | Самая известная криптовалюта | Второе место по капитализации |
| Волатильность | Высокая | Ещё выше |
| Роль в прогнозах | Объект анализа | Индикатор для предсказания |
Ошибка: анализировать биткоин отдельно.
→ Последствие: упускается влияние эфира.
→ Альтернатива: строить модели на основе связки BTC-ETH.
Ошибка: игнорировать экстремальные скачки.
→ Последствие: неточность прогнозов.
→ Альтернатива: учитывать ковариации и резкие колебания.
Ошибка: полагаться только на одну метрику.
→ Последствие: искажённая оценка.
→ Альтернатива: использовать RMSE, MAE и MAPE вместе.
А что если к анализу добавить и другие криптовалюты — например, Litecoin или Ripple? Это могло бы расширить модель и дать ещё более точные прогнозы для всего рынка.
| Плюсы | Минусы |
| Учитывает взаимосвязь крупнейших монет | Ограничен только парой BTC-ETH |
| Повышает точность прогнозов | Всё равно остаётся риск внезапных событий |
| Использует проверенные статистические метрики | Требует больших объёмов данных |
Почему именно эфир помогает предсказывать биткоин?
Эфир более волатилен, поэтому его движение часто опережает тренды биткоина.
Можно ли применять метод для трейдинга?
Да, но с учётом рисков — резкие колебания криптовалют всё равно непредсказуемы.
Насколько точны прогнозы?
Исследование показало улучшение показателей ошибок, но идеальной точности ожидать нельзя.